Однією з проблем дослідження економічних циклів, зокрема довгострокових, є вибір адекватного методу, за допомогою якого можливо виявити та пояснити природу економічного циклу за наявними статистичними даними, що в подальшому є основою для здійснення прогнозу майбутньої економічної динаміки, окрім цього відкритими лишаються питання не тільки щодо визначення тривалості циклів Кондрат’єва, але і самого факту їхнього існування. З цією метою в роботі було проведено дослідження часових рядів темпів приросту річного ВВП на душу населення для таких країн, як: Англія, Франція та Голландія (Нідерланди) за період з 1820 по 2015 роки. У роботі як модельний інструментарій ідентифікації довгих хвиль було використано математичний апарат крос-спектрального аналізу, застосування якого, на відміну від класичного спектрального аналізу Фур’є, дає змогу дослідити періодичність двох взаємозв’язаних часових рядів одночасно в частотній та часовій області. Внаслідок проведеного аналізу було побудовано графіки когерентності та фазового зсуву для досліджуваних часових рядів, що є основою для ідентифікації та визначення тривалості економічних циклів різних періодів. Згідно з одержаними результатами було з’ясовано, що усі досліджувані часові ряди мають високе значення когерентності (в межах 0,8–0,9) у частотній області, що відповідає К-хвилям періоду 38–55 років (в діапазоні частот 0,025–0,015). Водночас для частотного діапазону, що відповідає довгим циклам, було одержано незначний фазовий зсув, що є емпіричним підтвердженням синхронізації досліджуваних рядів. Ці факти є додатковим аргументом щодо емпіричного підтвердження існування довгих хвиль. Практична значущість роботи полягає в тому, що ідентифікація різноперіодичних циклів з використанням запропонованого підходу дає змогу своєчасно розробляти та запроваджувати адекватні антициклічні заходи щодо регулювання економічного розвитку як на макро-, так і на мезорівні